Les fonds sectoriels en Europe : performance, sélection et market-timing = Sector funds in Europe : performance, selectivity and market timingBURLACU, R; FONTAINE, P.2003, 29 p.Book

Dynamic mean-variance efficiency and strategic asset allocation with a solvency constraint = Efficience dynamique en contexte moyenne-variance et allocation stratégique d'actifs avec contrainte de solvabilitéNGUYEN, P; PORTAIT, R.1998, 26 p.Book

Multivalued stochastic dominance to determine the efficient set of assets : evidence from the Warsaw Stock ExchangeTRZPIOT, G.1998, 21 p.Book

A finite horizon portfolio selection problem with multi risky assets and transaction costs : the domestic asset allocation example = Problème de sélection de portefeuille sur un horizon de temps fini avec plusieurs comptes en actions et coûts de transaction : l'exemple de l'allocation d'actif domestiqueAKIAN, M; SEQUIER, P; SULEM, A et al.Journées Internationales de Finance. 1995, 14 p.Conference Paper

Bayesian analysis of stochastic volatility models = Analyse bayesienne des modèles de volatilité stochastiqueJACQUIER, E; POLSON, N. G; ROSSI, P. E et al.Journées Internationales de Finance. 1993, 20 p.Conference Paper

Sur une mesure d'efficience relative dans la théorie du portefeuille de MarkowitzROGER, P; MERLI, M.2001, 23 p.Book

Incomplete markets, transaction costs and liquidity effects = Marchés incomplets, coûts de transaction et effets de liquiditéJOUINI, E; KOEHL, P. F; TOUZI, N et al.International Conference of the French Finance Association. 1996, 13 p.Conference Paper

Gestion dynamique de portefeuille en contexte moyenne-variance avec contrainte de solvabilitéNGUYEN, P; PORTAIT, R.International Conference of the French Finance Association. 1996, 12 p.Conference Paper

Dynamic mean-variance analysis = Analyse moyenne-variance dynamiqueHENROTTE, P.2001, 74 p.Book

Common global factors driving the returns on international stock and bond marketsOERTMANN, P.Journées Internationales de l'Association Française de Finance. 1999, 32 p.Conference Paper

Optimal consumption and investment when investment opportunities are better for the rich than for the poorZARIPHOPOULOU, T; KOO, H. K.International Conference of the French Finance Association. 1996, 7 p.Conference Paper

Gestion de bilan bancaire : des objectifs financiers et comptables sur des horizons de gestion multiplesDUPRE, D; SAVIDAN, K.Congrès Annuel de l'Association Française de Finance. 1995, 20 p.Conference Paper

Portfolio diversification in Europe = Diversification de portefeuille en EuropeADJAOUTE, K; DANTHINE, J. P; ISAKOV, D et al.2003, 33 p.Book

A performance attribution model for fixed-income portfoliosKHOURY, N; VEILLEUX, M; VIAU, R et al.1997, 16 p.Book

Performance attribution under differential information and investment constraintsTO, M. C; KRYZANOWSKI, L; BOURGEOIS, J et al.1992, 23 p.Book

Optimal financial portfolio and dependence of risky assets = Portefeuille financier optimal et dépendance des actifs risquésDACHRAOUI, K; DIONNE, G.2000, 11 p.Book

Robust portfolio selectionVICTORIA-FESER, M. P.2000, 25 p.Book

International bond portfolio diversification = Diversification internationale d'un portefeuille d'obligationsLIOUI, A; PONCET, P.1999, 39 p.Book

Portfolio allocation : stability of the results and consistency of the expected returnsGAUSSEL, N.Journées Internationales de l'Association Française de Finance. 1999, 16 p.Conference Paper

Optimality of portfolio insurance : the extended CPPI method = Optimalité de l'assurance de portefeuillePRIGENT, J. L.Journées Internationales de l'Association Française de Finance. 1999, 20 p.Conference Paper

Influence des erreurs d'estimation dans la gestion de portefeuilleBOULIER, J. F; MOUSSAFIR, J. O.Conférence Internationale de Finance. 1997, Vol. 5, 12 pConference Paper

International portfolio investment flows = Flux internationaux des portefeuilles d'investissementBRENNAN, M. J; CAO, H. H.International Conference of the French Finance Association. 1996, 33 p.Conference Paper

Three steps to global asset allocation = L'attribution internationale d'actifs en trois étapesKAHN, R. N; ROULET, J; TAJBAKHSH, S et al.International Conference of the French Finance Association. 1996, 12 p.Conference Paper

International portfolio management : the search for common factors = La gestion portefeuille international : à la recherche de facteurs communsPISTRE, N; RENAUD, S; CAPONERI, L et al.1996, 10 p.Book

Single period Markowitz portfolio selection, performance gauging and duality : a variation on Luenberger's shortage functionBRIEC, W; KERSTENS, K; LESOURD, J. B et al.2002, 29 p.Book